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2020年中級會計師《財務管理》模擬試題十四

財營網  2020-05-16【

  一、單項選擇題

  1、某企業有甲、乙兩個投資項目,兩個投資項目的收益率及其概率分布情況如下表所示:

項目實施情況

該種情況出現的概率

投資收益率

項目甲

項目乙

項目甲

項目乙

0.40

0.20

20%

30%

一般

0.30

0.50

15%

20%

0.30

0.30

-5%

0%

  則甲和乙兩個項目的期望收益率分別是( )。

  A、10%和12%

  B、15%和16%

  C、11%和16%

  D、11%和20%

  2、下列有關資本資產定價模型的說法中,錯誤的是( )。

  A、資本資產定價模型的假設條件與實際情況存在較大偏差

  B、資本資產定價模型是一種科學的理論,是非常有效的

  C、某些資產或企業的β值難以估計

  D、依據歷史數據估算出來的β值對未來的指導作用要打折扣

  3、關于β系數,下列說法正確的是( )。

  A、資產組合的β系數是所有單項資產β系數之和

  B、某項資產的β系數=該項資產的收益率/市場組合的風險收益率

  C、市場組合的β系數等于1

  D、當β系數為0時,表明該資產沒有風險

  4、關于股票或股票組合的β系數,下列說法中不正確的是( )。

  A、如果某股票的β系數為0.5,表明它的風險是市場組合風險的0.5倍

  B、β系數可能為負值

  C、投資組合的β系數是組合中各證券β系數的加權平均數

  D、當某資產的β系數大于1時,說明該資產收益率的變動幅度大于市場組合收益率的變動幅度

  5、下列有關風險對策的說法中,正確的是( )。

  A、拒絕與不守信用的廠商業務往來屬于規避風險

  B、采用多領域、多地域、多項目、多品種的經營或投資屬于轉移風險

  C、采取合資、聯營、聯合開發等措施屬于接受風險

  D、有計劃地計提資產減值準備屬于規避風險

  6、張女士賣掉2年前購入的一只股票獲得110元,假設該股票的收益率為15%,其中股利收益率為5%,那么2年前購入股票的買價是( )元。

  A、90

  B、100

  C、110

  D、80

  7、某只股票要求的收益率為15%,其β系數為1.25,市場投資組合要求的收益率是14%,假設處于市場均衡狀態,則市場風險溢價為( )。

  A、4%

  B、5%

  C、4.25%

  D、5.25%

  8、關于證券投資組合理論,以下各項表述中,正確的是( )。

  A、系統風險對所有資產或所有企業有相同的影響

  B、證券投資組合的總規模越大,承擔的風險越大

  C、證券資產組合的系統風險是用相關系數衡量的

  D、一般情況下,隨著更多的證券加入到投資組合中,整體風險降低的速度會越來越慢

  9、下列關于證券投資組合理論的表述中,正確的是( )。

  A、證券投資組合能消除大部分系統風險

  B、證券投資組合的總規模越大,承擔的風險越大

  C、當相關系數為正1時,組合能夠最大程度地降低風險

  D、當相關系數為負1時,組合能夠最大程度地降低風險

  10、A公司公司持有甲、乙、丙三種股票構成證券組合,它們的β系數分別為2.0、1.5、1.0;它們的比重分別為30%、25%和45%,市場上所有股票的平均收益率為10%,無風險收益率為8%。則此證券組合的必要收益率為( )。

  A、18%

  B、10.85%

  C、21.4%

  D、20.25%

  11、某公司目前面臨一個投資機會,該項目所在行業競爭激烈,如果經濟發展迅速并且該項目搞得好,取得較大市場占有率,利潤會很大,否則利潤很小甚至虧本。假設未來的經濟情況只有3種:繁榮、正常、衰退,出現的概率分別為0.2、0.5、0.3,預計收益率分別為100%、20%、-70%,則下列各項不正確的是( )。

  A、該項目收益率的期望值為9%

  B、該項目方差為0.3589

  C、該項目標準離差為59.91%

  D、該項目標準離差率為3.99

  12、關于風險,下列表述中不正確的是( )。

  A、在期望值相同的情況下,如果相對于甲證券而言,乙證券的標準差較大,則乙證券的風險比甲證券大

  B、如果相對于甲證券而言,乙證券的標準離差率較大,則乙的相對風險比甲證券大

  C、標準差為-10%的證券,絕對風險要大于標準差為-20%的證券

  D、如果標準差等于0,則說明既沒有絕對風險也沒有相對風險

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責編:tangting

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